PMS Risikomanagementsystem. Ihr Wettbewerbsvorteil.

Risikomanagement im Finanzbereich gesucht? Dann PMS.

Marktrisiken | Zinsänderungsrisiken | Adressenausfallrisiken | Liquiditätsrisiken | Risikosteuerung

Ein System, das verschiedenste Risikotypen aus klassischerweise unterschiedlichen Risikosilos vereint und das eine unglaubliche Palette an Risikokennzahlen mit gleichzeitig tiefer Transparenz bietet.

Die Finanzsoftware PMS stellt integrierte und aufeinander aufbauende Funktionalitäten für Marktrisiken inkl. Zinsänderungs- und Spreadrisiken, Kredit- und Ausfallrisiken sowie Liquiditätsrisiken bis hin zum Asset Liability Management zur Verfügung. PMS kann somit insbesondere dabei helfen Risikosilos in ein übergreifendes Risikomanagement zu integrieren. Der Anwender wird in jeder Phase des Gesamtprozesses bei der Identifizierung, Analyse, Messung, Aggregation, Auswertung, Einschätzung, Limitierung, Verfolgung, Steuerung, Minderung, Eliminierung, Absicherung, Übertragung, Visualisierung bis zum internen/externen Reporting dieser Risiken unterstützt. Wir adressieren hierbei das Risikomanagement in Banken und im Treasury ebenso wie im Investment Management.

Kurzum: Von der technischen Prozess- und Integrationsanalyse über die fachliche Methoden- und Modellberatung bis hin zu Ihrer individuellen Risikomanagementlösung in PMS begleiten wir Sie.

In enger Abstimmung mit unseren Kunden bearbeiten wir laufend aktuelle Themen des Risikomanagements (wie negative Zinsen, Credit Valuation Adjustment, Modellrisiko, Prudent Valuation, Basis Spreads, Leverage, Collateral Management, Expected Shortfall und viele weitere…), welche den Veränderungen im Markt, der strategischen Ausrichtung unserer Kunden und den regulatorischen Anforderungen (wie Basel III, MaRisk, KAGB, AIFMD, IFRS 13 und IFRS 9 und weitere…) unterliegen.

Value-at-Risk steht in PMS in allen Facetten zur Verfügung: Ansätze der historischen Simulation, der strukturierten Monte Carlo Simulation sowie nach dem parametrischen Var/Covar Ansatz einschließlich Backtesting (clean & dirty). Es stehen Komponentenzerlegungen (FX, Zins, Spread usw.) sowohl auf der VaR als auch auf der Backtesting Seite zur Verfügung. PMS berechnet Marginal, Incremental und Component VaR. Langzeit-VaR und Expected Shortfall runden die Palette ab.

Kredit Portfolio Management | IRRBB | KAMaRisk | SCR-Berechnung Solvency II